L’effective convexity rappresenta la variazione della duration effettiva al variare dei tassi di interesse e viene utilizzata per calcolare la convexity di obbligazioni che incorporano opzioni come le obbligazioni callable e putable.
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L’effective convexity rappresenta la variazione della duration effettiva al variare dei tassi di interesse e viene utilizzata per calcolare la convexity di obbligazioni che incorporano opzioni come le obbligazioni callable e putable.