L’indice di Sharpe utilizza come indicatore di rischio la deviazione standard del portafoglio, che viene posta al denominatore, e che pondera il rendimento del portafoglio in eccesso al tasso privo di rischio.
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L’indice di Sharpe utilizza come indicatore di rischio la deviazione standard del portafoglio, che viene posta al denominatore, e che pondera il rendimento del portafoglio in eccesso al tasso privo di rischio.