Gli ETF market neutral replicano l’andamento di un portafoglio composto da una posizione lunga su singoli, o molteplici, indici fattoriali e una posizione corta sull’indice di mercato, neutralizzandone il rischio. Gli ETF market neutral danno esposizione al rendimento generato dalle strategie fattoriali limitandone, al contempo, le oscillazioni e il rischio di ribasso.