Il VaR (Value at Risk) di portafoglio stima la perdita, in termini monetari, che ci si aspetta sia superata dal portafoglio, con un dato livello di probabilità in un determinato periodo di tempo.
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Il VaR (Value at Risk) di portafoglio stima la perdita, in termini monetari, che ci si aspetta sia superata dal portafoglio, con un dato livello di probabilità in un determinato periodo di tempo.