Nel mondo della gestione patrimoniale, il termine sub-HNWI identifica individui che possiedono un patrimonio liquido elevato, ma il cui ammontare non ha ancora raggiunto la soglia minima stabilita dagli istituti finanziari per accedere al segmento HNWI (High Net Worth Individuals). 1. Dove si colloca il sub-HNWI? La classificazione dei clienti nel settore bancario avviene solitamente in base all’AUM (AssetsContinuaContinua a leggere “Sub-HNWI: Comprendere il Segmento Patrimoniale”
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Rischio di Credito: Cos’è la Perdita Inattesa
Nel risk management, la gestione del rischio di credito non si limita a prevedere quanto potremmo perdere, ma riguarda soprattutto la gestione dell’incertezza. In questo contesto, è fondamentale distinguere tra perdita attesa e perdita inattesa. 1. Definizione: Cos’è la Perdita Inattesa? La perdita inattesa (Unexpected Loss) è la componente del rischio che si discosta dalla perdita attesa. RappresentaContinuaContinua a leggere “Rischio di Credito: Cos’è la Perdita Inattesa”
Comprendere la Perdita Attesa nel Rischio di Credito
Nel rischio di credito, la perdita attesa è la perdita che si prevede al momento della concessione del finanziamento e scontata nello spread di credito applicato. La perdita attesa è in funzione della probabilità di insolvenza, correlata al merito creditizio del debitore, e al tasso di recupero stimato, ovvero l’ammontare che il creditore pensa di recuperare nel caso di insolvenza del debitore.
Comprendere la Stima del Rischio di Liquidità nelle Banche
La stima del rischio di liquidità è la stima del rischio che l’istituto bancario non riesca a far fronte alle proprie passività quando queste giungono a scadenza. La stima del rischio di liquidità si sostanzia nell’analisi dei flussi attesi in entrata e in uscita in diversi scenari. La stima del rischio di liquidità tiene conto delle voci fuori bilancio e dellaContinuaContinua a leggere “Comprendere la Stima del Rischio di Liquidità nelle Banche”
Maturity Ladder: Gestione del Rischio di Liquidità
La maturity ladder è la distribuzione temporale dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita di un istituto finanziario. La maturity ladder è utilizzata per la stima del rischio di liquidità, ovvero l’eventualità che la banca non sia in grado di far fronte alle proprie passività a causa di una differenza temporale tra i flussi degli impieghi eContinuaContinua a leggere “Maturity Ladder: Gestione del Rischio di Liquidità”
Cosa è la Unexpected Loss e Come Gestirla
L’unexpected loss è il livello di perdita superiore a quanto atteso al momento dell’erogazione del credito e non è riflessa nel tasso di interesse applicato al finanziamento. L’unexpected loss è espressa in termini di dispersione rispetto alla perdita attesa. L’unexpected loss può essere ridotta diversificando il portafoglio crediti con esposizioni creditizie che mostrano una bassa correlazione fra loro,ContinuaContinua a leggere “Cosa è la Unexpected Loss e Come Gestirla”
Gestire il Portafoglio Crediti: Strategie e Benefici
Il portafoglio crediti è l’insieme delle esposizione creditizie che l’istituzione finanziaria assume durante lo svolgimento della propria attività. Il portafoglio crediti può essere segmentato per tipologia di credito, esposizione settoriale e probabilità di insolvenza del debitore.
Crediti in Bonis: Cosa Sono e Come Funzionano
I crediti in bonis sono i crediti per i quali l’istituto finanziario stima che il debitore adempia ai propri obblighi contrattuali, rimborsando il debito secondo il piano di ammortamento concordato.
Credito Ceduto in Bonis
Il credito ceduto in bonis è un titolo di credito che l’originator, la banca che ha erogato il credito, identifica come in bonis, e che viene ceduto in un’operazione di cartolarizzazione ad una società veicolo a fronte di nuova liquidità, nell’ambito della gestione degli attivi di bilancio in linea con le esigenze operative.
Comprendere la Loss Given Default (LGD)
La loss given default (LGD) è la perdita nel caso di insolvenza del debitore, ed è espressa in termini percentuali rispetto all’ammontare originariamente prestato e agli interessi dovuti. La loss given default varia a seconda della posizione del creditore nella struttura finanziaria dell’impresa, e alla presenza e qualità delle garanzie. A parità di condizioni, ci si può aspettare una loss given default inferioreperContinuaContinua a leggere “Comprendere la Loss Given Default (LGD)”