Archivi della categoria: Matematica finanziaria

 Il valore a rischio di un portafoglio stima la perdita, in termini monetari, che ci si aspetta sia superata con un dato livello di probabilità in un determinato periodo di tempo. Il valore a rischio di un portafoglio è influenzato da due variabili: il livello di probabilità scelto e il periodo temporale. A parità di condizioni, se il livello di probabilitàContinuaContinua a leggere “Valore a rischio di un portafoglio”

 In matematica finanziaria, l’immunizzazione è una strategia di asset-liability management che consiste nell’immunizzare il portafoglio obbligazionario dal rischio di tasso di interesse, in relazione alle passività  detenute. L’immunizzazione è principalmente implementata facendo combaciare i flussi cassa del portafoglio obbligazionario con i flussi di cassa attesi delle passività o, alternativamente, facendo combaciare la duration delle attività con la durationContinuaContinua a leggere “Immunizzazione (matematica finanziaria)”

 L’ R quadro indica quanto l’andamento della variabile dipendente è spiegato dall’andamento della variabile indipendente. L’ R quadro può assumere un valore da 0 a 1, dove 0 indica che l’andamento della variabile dipendente non è spiegato dall’andamento della variabile dipendente, e 1 indica che l’andamento della variabile dipendente è totalmente spiegato dalla variabile indipendente.In finanza,l’ R quadro è generalmente utilizzato per valutare quanto l’andamento di un fondo è spiegato dalContinuaContinua a leggere “R quadro (finanza)”

 Il coefficiente di correlazione indica quanto l’andamento della variabile dipendente  è spiegato dall’andamento della variabile indipendente. Il coefficiente di correlazione può assumere un valore da 0 a 1, dove 0 indica che l’andamento della variabile dipendente non è spiegato dall’andamento della variabile dipendente, e 1 indica che l’andamento della variabile dipendente è totalmente spiegato dalla variabile indipendente.In finanza,ilcoefficiente di correlazione è  generalmente utilizzato per valutare quanto l’andamento di unContinuaContinua a leggere “Coefficiente di correlazione (finanza)”

  Il money weighted rappresenta la crescita media di tutti gli attivi presenti nel portafoglio. Il money weighted è quindi il tasso di rendimento che collega il valore finale del portafoglio con il suo valore iniziale, aggiungendo i vari flussi di cassa intermedi. Il money weighted è influenzato dall’ammontare e dalla tempistica dei flussi di cassa in entrata e in uscita.

In matematica finanziaria, il rischio di tasso è il rischio che il valore di un titolo obbligazionario cambi durante il periodo di detenzione per riflettere il fluttuare dei tassi di interesse.  Il rischio di tasso può essere separato  in rischio di reinvestimento delle cedole e rischio di mercato. Il rischio di reinvestimento della cedola riflette il rischio che le cedole incassate possanoContinuaContinua a leggere “Rischio di tasso (matematica finanziaria)”

 In matematica finanziaria, la dollar duration indica la sensibilità del valore monetario di uno strumento obbligazionario alla variazione dei tassi di interesse. A differenza della duration modificata che indica la variazione percentuale attesa del prezzo dell’obbligazione al variare del suo rendimento a scadenza, la dollar duration quantifica in termini monetari la variazione attesa del prezzo di un obbligazione al variareContinuaContinua a leggere “Dollar duration (matematica finanziaria)”