L’arbitraggio strumentale (o relativo) si attua prendendo contemporaneamente una posizione lunga (acquisto) e una corta (vendita allo scoperto) su strumenti finanziari differenti, ma che danno esposizione al medesimo attivo sottostante. Questa strategia non si basa sull’andamento direzionale del mercato, ma sulla convergenza matematica e contrattuale che deve necessariamente realizzarsi tra i due strumenti finanziari prima oContinuaContinua a leggere “Arbitraggio Strumentale: Sfruttare i Disallineamenti tra Spot e Derivati”