L’arbitraggio da latenza (in inglese latency arbitrage) è una strategia di arbitraggio utilizzata principalmente nell’ambito del High-Frequency Trading (HFT), in cui un operatore trae profitto dalla capacità strutturale di eseguire i propri ordini a una velocità superiore rispetto agli altri partecipanti al mercato. Questa strategia si basa sull’esistenza di minime asimmetrie temporali nella diffusione delle informazioni sui prezziContinuaContinua a leggere “Arbitraggio da Latenza: La Corsa ai Microsecondi nel Trading ad Alta Frequenza”