La sezione Credit Risk & Securitisation raccoglie i contenuti dedicati alla misurazione e gestione del rischio di credito, alle strutture di cartolarizzazione, al deterioramento delle esposizioni, alla documentazione del credito e ai sistemi di rating e scoring.
Securitisation & Structured Credit
Struttura delle cartolarizzazioni, SPV, waterfall, tranching, credit enhancement e trasferimento del rischio di credito.
Default, Recovery & Distressed Credit
Default, NPL e UTP, recovery, forbearance, workout e gestione delle esposizioni deteriorate.
Loan Structuring & Covenants
Struttura del credito, covenant finanziari, garanzie, clausole di protezione del creditore, waiver e documentazione del finanziamento.
Credit Risk Measurement
PD, LGD, EAD, perdita attesa, matrici di migrazione e altre misure quantitative del rischio di credito.
Ratings & Credit Scoring
Rating esterni e interni, scale di merito creditizio, migrazione del rating e collegamento tra valutazione economica e trattamento prudenziale.