In finanza, la duration misura la sensibilità del prezzo di un titolo a una variazione dei tassi di interesse. Mentre la quasi totalità delle obbligazioni ha una duration positiva (il prezzo scende se i tassi salgono), la duration negativa identifica strumenti il cui valore evolve in modo concorde con i tassi di mercato. 1. La Relazione Prezzo-Tasso In presenzaContinuaContinua a leggere “Duration Negativa e Strumenti Obbligazionari: Cosa Significa?”