Nel trading e nella gestione di portafoglio, la drawdown duration (o durata del drawdown) è una metrica temporale essenziale che misura l’intervallo di tempo complessivo durante il quale un asset finanziario o una strategia di investimento rimane al di sotto del suo precedente picco di valore massimo (High Water Mark). Mentre il Maximum Drawdown quantifica l’ampiezza dell’escursione negativa in terminiContinuaContinua a leggere “Drawdown Duration: Definizione, Fasi Temporali e Valutazione del Rischio nei Mercati Finanziari”
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Recovery Period nel Trading: Definizione, Calcolo e Importanza nella Gestione del Rischio
Nel trading e nella gestione di portafoglio, il recovery period (o periodo di recupero) è una metrica temporale fondamentale impiegata per quantificare la resilienza di un asset finanziario o di una strategia di investimento a seguito di una fase di ribasso. Nello specifico, il recovery period misura il numero di giorni (o barre temporali) necessari affinché il prezzo diContinuaContinua a leggere “Recovery Period nel Trading: Definizione, Calcolo e Importanza nella Gestione del Rischio”