Nel trading e nella gestione di portafoglio, la drawdown duration (o durata del drawdown) è una metrica temporale essenziale che misura l’intervallo di tempo complessivo durante il quale un asset finanziario o una strategia di investimento rimane al di sotto del suo precedente picco di valore massimo (High Water Mark). Mentre il Maximum Drawdown quantifica l’ampiezza dell’escursione negativa in terminiContinuaContinua a leggere “Drawdown Duration: Definizione, Fasi Temporali e Valutazione del Rischio nei Mercati Finanziari”