Importanza dell’I-spread e della curva dei tassi swap nel rischio creditizio

L’ I-spread rappresenta lo spread creditizio dato dalla differenza tra il rendimento di un’obbligazione con rischio di credito e il livello della curva interpolata dei rendimenti di un’obbligazione priva di rischio alla medesima scadenza. Sebbene la curva dei rendimenti possa essere calcolata utilizzando i rendimenti di obbligazioni governative (prive di rischio) quotate e di recente emissione, solitamente l’I-spread è calcolato utilizzando al curva dei tassi swap.

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