L’indice di Sortino è un indicatore di performance di un fondo il cui rendimento è corretto per il rischio. Come per l’indice di Sharpe, l’indice di Sortino confronta l’extra rendimento rispetto al tasso privo di rischio e lo rapporta alla deviazione standard dell’investimento. La differenza sostanziale è che l’indice di Sortino considera solo la volatilità negativa, la cosiddetta downsideContinuaContinua a leggere “Indice di Sortino: Cos’è e Come Utilizzarlo per Valutare la Performance degli Investimenti”
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Alpha di Jensen: Definizione e Importanza nell’Investimento
L’Alpha di Jensen rappresenta il rendimento in eccesso rispetto al rendimento ipotetico che il portafoglio avrebbe dovuto generare data la sua sensibilità al rischio sistematico di mercato, misurato dal beta, secondo il modello del Capital Asset Pricing Model (CAPM). Questo indicatore è fondamentale per distinguere quanto della performance di un fondo sia merito delle abilità delContinuaContinua a leggere “Alpha di Jensen: Definizione e Importanza nell’Investimento”