L’indice di Sharpe è un indicatore di rendimento ponderato per il rischio. Misura il rendimento di un portafoglio in eccesso rispetto al tasso di rendimento di un investimento privo di rischio (risk-free rate), solitamente rappresentato da obbligazioni governative di altissima qualità (come i Treasury americani o i Bund tedeschi). 1. Definizione e Meccanismo L’indice fornisce unaContinuaContinua a leggere “Indice di Sharpe: Definizione, Utilizzo e Limiti nell’Investimento”
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Indice di Sortino: Cos’è e Come Utilizzarlo per Valutare la Performance degli Investimenti
L’indice di Sortino è un indicatore di performance di un fondo il cui rendimento è corretto per il rischio. Come per l’indice di Sharpe, l’indice di Sortino confronta l’extra rendimento rispetto al tasso privo di rischio e lo rapporta alla deviazione standard dell’investimento. La differenza sostanziale è che l’indice di Sortino considera solo la volatilità negativa, la cosiddetta downsideContinuaContinua a leggere “Indice di Sortino: Cos’è e Come Utilizzarlo per Valutare la Performance degli Investimenti”
Fondi Comuni di Investimento: Struttura, Costi e Indicatori di Performance
I fondi comuni d’investimento rappresentano lo strumento cardine del risparmio gestito. Operano come organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), permettendo a singoli risparmiatori di accedere a portafogli diversificati e gestioni professionali anche con capitali contenuti. 1. Architettura e Valutazione: Il NAV Il cuore pulsante di un fondo è il Net Asset Value (NAV). Rappresenta il valoreContinuaContinua a leggere “Fondi Comuni di Investimento: Struttura, Costi e Indicatori di Performance”