Nel quadro della regolamentazione prudenziale internazionale (Basilea 3) e dei sistemi avanzati di Asset-Liability Management (ALM), gli HQLA (High-Quality Liquid Assets) identificano lo stock di attività finanziarie liquide di elevata qualità che un istituto di credito deve detenere in portafoglio come riserva strategica di stabilità. Gli HQLA costituiscono il numeratore monetario del coefficiente LCR (Liquidity Coverage Ratio), la metrica introdottaContinuaContinua a leggere “HQLA (High-Quality Liquid Assets): Caratteristiche Strutturali, Classificazione per Livelli e Logiche di Haircut secondo Basilea 3”
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LCR (Liquidity Coverage Ratio): Definizione, Struttura Regolamentare di Basilea 3 e Modelli Quantitativi di Stress Test
Nel panorama della gestione bancaria moderna e della vigilanza prudenziale internazionale, il Liquidity Coverage Ratio (LCR) costituisce la metrica regina per la misurazione, il controllo e la mitigazione del rischio di liquidità a breve termine. Introdotto dal Comitato di Basilea (Basilea 3) all’indomani della crisi finanziaria del 2008 – che aveva evidenziato l’improvvisa evaporazione della liquidità ancheContinuaContinua a leggere “LCR (Liquidity Coverage Ratio): Definizione, Struttura Regolamentare di Basilea 3 e Modelli Quantitativi di Stress Test”