Nel panorama della gestione bancaria moderna e della vigilanza prudenziale internazionale, il Liquidity Coverage Ratio (LCR) costituisce la metrica regina per la misurazione, il controllo e la mitigazione del rischio di liquidità a breve termine. Introdotto dal Comitato di Basilea (Basilea 3) all’indomani della crisi finanziaria del 2008 – che aveva evidenziato l’improvvisa evaporazione della liquidità ancheContinuaContinua a leggere “LCR (Liquidity Coverage Ratio): Definizione, Struttura Regolamentare di Basilea 3 e Modelli Quantitativi di Stress Test”
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Repricing Gap: Cos’è, Formula e Impatto sul Margine d’Interesse Bancario
Nell’ambito dell’Asset Liability Management (ALM), la misurazione del rischio di tasso d’interesse richiede metriche dinamiche in grado di catturare non solo la scadenza legale dei contratti, ma la reale reattività dei flussi di cassa. Se il maturity gap mappa la spina dorsale cronologica del bilancio, il repricing gap (noto anche come funding gap) si focalizza sulla flessibilità finanziaria delle poste,ContinuaContinua a leggere “Repricing Gap: Cos’è, Formula e Impatto sul Margine d’Interesse Bancario”
Rischio di Provvista (Funding Risk): Definizione, Dinamiche Microstrutturali e Presidi di Vigilanza secondo Basilea 3
Nel framework dell’Asset-Liability Management (ALM) e della gestione del rischio bancario, il rischio di provvista(noto internazionalmente come Funding Risk o Funding Liquidity Risk) identifica il rischio che un istituto finanziario non sia in grado di raccogliere tempestivamente ed efficientemente le risorse finanziarie (fondi) necessarie per far fronte ai propri obblighi di pagamento correnti e futuri, previsti o imprevisti, senzaContinuaContinua a leggere “Rischio di Provvista (Funding Risk): Definizione, Dinamiche Microstrutturali e Presidi di Vigilanza secondo Basilea 3”
Maturity Gap nelle Istituzioni Finanziarie: Rischi e Impatto
Nella gestione integrata dell’attivo e del passivo di un intermediario finanziario, nota come Asset Liability Management (ALM), la scomposizione temporale del bilancio è il primo passo per mappare i rischi strutturali. Se l’obiettivo di lungo periodo viene monitorato attraverso la metrica del duration gap, l’analisi della stabilità a breve e medio termine si basa sullo studioContinuaContinua a leggere “Maturity Gap nelle Istituzioni Finanziarie: Rischi e Impatto”
Waiver nelle clausole dei contratti obbligazionari
Nelle dinamiche del corporate banking e dei finanziamenti a medio-lungo termine, la rigidità dei contratti deve scontrarsi con l’inevitabile mutevolezza dei cicli economici e delle performance aziendali. Quando un’impresa si trova nell’impossibilità di rispettare i rigidi vincoli patrimoniali o operativi pattuiti con gli istituti di credito, lo strumento negoziale fondamentale per disinnescare una crisi immediataContinuaContinua a leggere “Waiver nelle clausole dei contratti obbligazionari”