La Duration Effettiva (Effective Duration) è la misura più avanzata della sensibilità del prezzo di un’obbligazione rispetto a una variazione parallela della curva dei rendimenti. A differenza della duration modificata, la duration effettiva tiene conto di come i flussi di cassa del titolo possano cambiare al variare dei tassi d’interesse. 1. Perché è necessaria? Per le obbligazioniContinuaContinua a leggere “Cos’è la Duration Effettiva nelle Obbligazioni?”