La duration è la metrica fondamentale per quantificare il rischio di tasso d’interesse. Essa esprime la sensibilità del prezzo di un’obbligazione a una variazione dei rendimenti: in termini semplici, indica di quanto varierà percentualmente il prezzo del titolo a fronte di un movimento dell’1% (100 punti base) dei tassi. 1. Le Tipologie di Duration Non esiste unaContinuaContinua a leggere “Duration e Strumenti Obbligazionari: Sensibilità ai Tassi d’Interesse”