La spread duration esprime la variazione percentuale del prezzo di un’obbligazione per ogni variazione di 100 punti base (1%) dello spread creditizio. È uno strumento essenziale per chi investe in titoli Corporate e High Yield, dove il rischio di declassamento (downgrade) o di default è un fattore determinante per il prezzo. 1. Tipologie di Spread e Sensibilità La spread duration può essereContinuaContinua a leggere “Spread Duration: Come Calcolarla e Utilizzarla per la Sensibilità delle Obbligazioni”