Nel metodo standardizzato per il rischio di credito, un rating esterno è solo il punto di partenza: non determina da solo la ponderazione prudenziale di un’esposizione. Per arrivare al risk weight occorre passare attraverso una sequenza precisa di verifiche regolamentari:identificare la classe di esposizione prevista dal Capital Requirements Regulation (CRR);verificare se la valutazione proviene daContinuaContinua a leggere “ECAI, Credit Quality Step e ponderazioni del rischio nel CRR”