Nell’ambito dell’Asset Liability Management (ALM), la misurazione del rischio di tasso d’interesse richiede metriche dinamiche in grado di catturare non solo la scadenza legale dei contratti, ma la reale reattività dei flussi di cassa. Se il maturity gap mappa la spina dorsale cronologica del bilancio, il repricing gap (noto anche come funding gap) si focalizza sulla flessibilità finanziaria delle poste,ContinuaContinua a leggere “Repricing Gap: Cos’è, Formula e Impatto sul Margine d’Interesse Bancario”
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Maturity Gap nelle Istituzioni Finanziarie: Rischi e Impatto
Nella gestione integrata dell’attivo e del passivo di un intermediario finanziario, nota come Asset Liability Management (ALM), la scomposizione temporale del bilancio è il primo passo per mappare i rischi strutturali. Se l’obiettivo di lungo periodo viene monitorato attraverso la metrica del duration gap, l’analisi della stabilità a breve e medio termine si basa sullo studioContinuaContinua a leggere “Maturity Gap nelle Istituzioni Finanziarie: Rischi e Impatto”
Duration Gap: Cos’è e Come Incide sul Rischio di Tasso d’Interesse
All’interno dell’Asset Liability Management (ALM), il monitoraggio degli equilibri di bilancio rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la stabilità delle istituzioni finanziarie. Tra le metriche strutturali più rilevanti, il duration gap è l’indicatore chiave utilizzato per misurare l’esposizione di una banca o di un’istituzione finanziaria al rischio di tasso d’interesse, catturando l’impatto che le oscillazioni delContinuaContinua a leggere “Duration Gap: Cos’è e Come Incide sul Rischio di Tasso d’Interesse”