L’Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) rappresenta il rischio attuale o prospettico per il capitale e per gli utili di una banca derivante da movimenti sfavorevoli dei tassi di interesse che impattano sulle posizioni del portafoglio bancario (non-trading book). A differenza del Trading Book, che comprende le posizioni incluse nel perimetro prudenziale del rischio diContinuaContinua a leggere “Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB): Fondamenti, Metriche di Rischio e Vigilanza Prudenziale”
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Cross Hedging: Strategie di Copertura con Asset Correlati
Il cross hedging è una tecnica avanzata di gestione del rischio utilizzata quando non esiste un contratto derivato specifico per l’attività che si desidera proteggere. In questi casi, si ricorre a uno strumento finanziario che ha come sottostante un asset diverso, ma i cui movimenti di prezzo sono fortemente correlati a quelli del titolo in portafoglio. Poiché i dueContinuaContinua a leggere “Cross Hedging: Strategie di Copertura con Asset Correlati”