L’hedge ratio è il rapporto tra il valore nominale dei contratti derivati utilizzati per coprire una posizione ed il valore di mercato dell’asset che si desidera coprire. Questo indicatore permette all’investitore di capire in che misura la propria esposizione sia effettivamente protetta dalle oscillazioni di prezzo. Un hedge ratio pari a 1 (o 100%) indica cheContinuaContinua a leggere “Hedge Ratio: Calcolo e Importanza nella Gestione del Rischio”
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Cross Hedging: Strategie di Copertura con Asset Correlati
Il cross hedging è una tecnica avanzata di gestione del rischio utilizzata quando non esiste un contratto derivato specifico per l’attività che si desidera proteggere. In questi casi, si ricorre a uno strumento finanziario che ha come sottostante un asset diverso, ma i cui movimenti di prezzo sono fortemente correlati a quelli del titolo in portafoglio. Poiché i dueContinuaContinua a leggere “Cross Hedging: Strategie di Copertura con Asset Correlati”
Hedging Finanziario: Proteggere il Valore con i Derivati
In finanza, il termine hedging (copertura) si riferisce all’utilizzo di contratti derivati per neutralizzare un rischio specifico al quale un investitore o un’azienda sono esposti. L’obiettivo dell’hedging non è generare un profitto speculativo, ma agire come una vera e propria polizza assicurativa: si assume una posizione sul mercato dei derivati che sia esattamente opposta a quella detenuta inContinuaContinua a leggere “Hedging Finanziario: Proteggere il Valore con i Derivati”
Derivati Simmetrici: Obbligazioni e Meccanismi
I derivati simmetrici sono strumenti finanziari il cui valore deriva dall’andamento di un’attività sottostante (come azioni, materie prime o valute). La loro caratteristica distintiva risiede nella natura dell’obbligazione contrattuale: a differenza delle opzioni, nei derivati simmetrici entrambe le parti sono obbligate ad adempiere al contratto alla scadenza prestabilita. 1. La Struttura dell’Obbligazione In un contratto simmetrico, non vi èContinuaContinua a leggere “Derivati Simmetrici: Obbligazioni e Meccanismi”
Guida ai Contratti Futures: Tipi e Caratteristiche
I Futures sono contratti finanziari derivati standardizzati, scambiati su mercati regolamentati, attraverso i quali due parti si impegnano a scambiare un’attività sottostante a una data futura prestabilita e a un prezzo fissato al momento della stipula. A differenza delle opzioni, i Futures sono impegnativi per entrambe le parti: il compratore (posizione lunga) ha l’obbligo di acquistare, mentre ilContinuaContinua a leggere “Guida ai Contratti Futures: Tipi e Caratteristiche”
Derivati Finanziari: Tipologie e Utilizzo nel Mercato
I derivati sono strumenti finanziari il cui valore non è autonomo, ma “deriva” dall’andamento di un altro attivo, definito sottostante (che può essere un’azione, una materia prima, un tasso di interesse o un indice). Questi strumenti sono strutturati come contratti tra due controparti con interessi opposti: Il Compratore (Posizione Lunga): Scommette sul rialzo del prezzo del sottostante per trarne unContinuaContinua a leggere “Derivati Finanziari: Tipologie e Utilizzo nel Mercato”