L’hedge ratio è il rapporto tra il valore nominale dei contratti derivati utilizzati per coprire una posizione ed il valore di mercato dell’asset che si desidera coprire. Questo indicatore permette all’investitore di capire in che misura la propria esposizione sia effettivamente protetta dalle oscillazioni di prezzo. Un hedge ratio pari a 1 (o 100%) indica cheContinuaContinua a leggere “Hedge Ratio: Calcolo e Importanza nella Gestione del Rischio”
Archivi della categoria: Tecniche di Copertura (Hedging)
Cross Hedging: Strategie di Copertura con Asset Correlati
Il cross hedging è una tecnica avanzata di gestione del rischio utilizzata quando non esiste un contratto derivato specifico per l’attività che si desidera proteggere. In questi casi, si ricorre a uno strumento finanziario che ha come sottostante un asset diverso, ma i cui movimenti di prezzo sono fortemente correlati a quelli del titolo in portafoglio. Poiché i dueContinuaContinua a leggere “Cross Hedging: Strategie di Copertura con Asset Correlati”
Hedging Naturale: Proteggersi dai Rischi senza Derivati
Il termine hedging naturale (natural hedge) descrive una strategia di copertura del rischio che emerge spontaneamente dalla struttura operativa o finanziaria di un’azienda. A differenza dell’hedging finanziario, che richiede la sottoscrizione di contratti specifici con istituti bancari, l’hedging naturale sfrutta la correlazione inversa tra costi e ricavi o tra diverse esposizioni già presenti nel bilancio. 1. ComeContinuaContinua a leggere “Hedging Naturale: Proteggersi dai Rischi senza Derivati”